Given the following data, compute the historical volatility of the constant maturity forward rates. Weekly Forward Price

Given the following data, compute the historical volatility of the constant maturity forward rates.

Transcribed Image Text:

Weekly Forward Price Data Constant Maturity Simple Forward Rate i(n,s) S 1.00 0.1230 0.1260 0.1270 0.1280 0.1290 0.1300 0.1340 0.1340 0.1350 0.1360 0.1350 0.1290 Week n 0.1020 0.1050 0.1080 0.1090 0.1100 0.1100 0.1110 0.1120 0.1120 0.1110 0.1090 0.1070 s 0.25 0.1060 0.1070 0.1090 0.1110 0.1130 0.1150 0.1150 0.1160 0.1170 0.1180 0.1170 0.1130 S 0.5 0.1120 0.1140 0.1150 0.1150 0.1180 0.1190 0.1200 0.1210 0.1210 0.1210 0.1200 0.1180 S 0.75 0.1160 0.1160 0.1180 0.1210 0.1210 0.1250 0.1240 0.1270 0.1280 0.1270 0.1260 0.1230 S 1.25 0.1160 0.1190 0.1230 0.1250 0.1280 0.1310 0.1310 0.1350 0.1360 0.1310 0.1280 0.1210 2 3 4 6 8 9 10 12