17. Une option d'achat europeenne sur l'action ABC a un prix d'exercice de 15 $. Le prix actuel de l'action ABC s'eleve a 14 $. L'echeance du call est 1 an et le taux sans risque compose de facon continue pendant cette annee est 3%. Le prix du call, selon le modele de Black-Scholes est 1,42 $. On vous donne egalement l'information suivante : N(d1) = 0,55962 N(d2) = 0,44038 Quelle est la volatilite de l'action ABC utilisee par le modele de Black-Scholes ? A. 0,15 B. 0,18 C. 0,30 D. Des methodes numeriques sont necessaires pour determiner la volatilite. E. Aucune de ces reponses