Question 1 Soit {(Xi, un jeu de donnes qui prend ses valeurs dans X x y Considrons le modele suivant E N(O, 021). Y = exp(X) + s, RxR. (1) Nous utilisons toujours la meme notation que dans le cours, c'est-dire que X e Rn et Y e Rn sont les vecteurs composs des variables explicatives et des variables rponses. Nous allons trouver le meilleur paramtre au sens des moindres carrs, c'est--dire que la fonction de perte est dont la norme 12 de la diffrence des deux termes. a) Calculez la drive du risque empirique selon le paramtre /3 et exprimez la en utilisant la notation matricielle. Utilisez le produit d'Hadamard not @ si ncessalre.