Question: Supposons que le rendement sans risque est de 3 %. Le bta d'un portefeuille gr est de 1,75, l'alpha est de 0 % et le

Supposons que le rendement sans risque est de 3 %. Le bta d'un portefeuille gr est de 1,75, l'alpha est de 0 % et le rendement moyen est de 16 %. Sur la base de la mesure de l'alpha de Jensen, le rendement du portefeuille du march est gal : Question 3 options: 12.3% 10.4% 15.1% 16.7%

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