Un swap de tasas de inter$$s de $$100$ millones tiene una vida restante de $10$ meses. Bajo los t$$rminos del swap, la tasa LIBOR a seis meses se intercambia por una tasa de inter$$s de $7\%$ anual $($compuesta semestralmente$).$ El promedio de la tasa de inter$$s de demanda y oferta que se intercambia por la tasa LIBOR a seis meses en swaps de todos los vencimientos es actualmente de $5\%$ anual con una composici$$n continua. La tasa LIBOR a seis meses fue de $4\mathrm{.}6\%$ anual hace dos meses. $$Cu$$l es el valor actual del swap para la parte que paga la tasa variable?