that E[L(, )] = P{ } L(, u)dF(u) P{ } L(, u)dF(u) = E[L(, )].] Section 3.6

that Eθ[L(θ, θ)] = Pθ{θ∗ ≤ θ}



L(θ, u)dF(u)

≤ Pθ{θ∗ ≤ θ}



L(θ, u)dF∗(u) = Eθ[L(θ, θ∗)].]

Section 3.6