Las acciones de la empresa XYZ tienen un precio de 200$. Eric Rich tiene una posicin corta en un contrato de opcin Call, europea a 6 meses sobre 200 acciones con un precio de ejercicio de 202 $ por accin. Quiere implementar la cobertura delta dinmica para cubrir el riesgo de su posicin. En ese momento el delta de la call es 0.5 y cree que caer a 0.4 si el precio de las acciones disminuye a 195$. Qu debera hacer en cada momento para implementar la estrategia dinmica delta neutral?