"MONTHLY RETURNS: BOEING $($BA$),$ GENERAL ELECTRIC $($GE$),$

WALMART $($WMT$)"$

"Return for

month ending" BA GE WMT

$2-$Feb$-09-28\mathrm{.}69\%-32\mathrm{.}58\%4\mathrm{.}42\%$

$2-$Mar$-0912\mathrm{.}35\%17\mathrm{.}26\%6\mathrm{.}20\%$

$1-$Apr$-0911\mathrm{.}83\%22\mathrm{.}44\%-3\mathrm{.}33\%$

$1-$May$-0912\mathrm{.}29\%6\mathrm{.}33\%-0\mathrm{.}78\%$

$1-$Jun$-09-5\mathrm{.}36\%-13\mathrm{.}18\%-2\mathrm{.}64\%$

$1-$Jul$-090\mathrm{.}94\%13\mathrm{.}41\%2\mathrm{.}93\%$

$3-$Aug$-0915\mathrm{.}59\%3\mathrm{.}68\%2\mathrm{.}51\%$

$1-$Sep$-098\mathrm{.}64\%17\mathrm{.}23\%-3\mathrm{.}56\%$

$1-$Oct$-09-12\mathrm{.}48\%-14\mathrm{.}11\%1\mathrm{.}19\%$

$2-$Nov$-0910\mathrm{.}08\%11\mathrm{.}66\%9\mathrm{.}35\%$

$1-$Dec$-093\mathrm{.}23\%-5\mathrm{.}09\%-1\mathrm{.}54\%$

$4-$Jan$-1011\mathrm{.}29\%6\mathrm{.}10\%-0\mathrm{.}04\%$

$1-$Feb$-104\mathrm{.}83\%0\mathrm{.}50\%1\mathrm{.}20\%$

$1-$Mar$-1013\mathrm{.}93\%12\mathrm{.}53\%3\mathrm{.}35\%$

$1-$Apr$-10-0\mathrm{.}25\%3\mathrm{.}53\%-3\mathrm{.}59\%$

$3-$May$-10-11\mathrm{.}51\%-14\mathrm{.}26\%-5\mathrm{.}33\%$

$1-$Jun$-10-2\mathrm{.}25\%-11\mathrm{.}95\%-5\mathrm{.}05\%$

$1-$Jul$-103\mathrm{.}00\%3\mathrm{.}61\%2\mathrm{.}79\%$

Average return $2\mathrm{.}64\%1\mathrm{.}51\%0\mathrm{.}45\%$

Standard deviation $11\mathrm{.}50\%14\mathrm{.}25\%4\mathrm{.}05\%$

Covariances

Cov$($BA$,$GE$)$

Cov$($GE$,$WMT$)$

Cov$($BA$,$WMT$)$

Correlations

Corr$($BA$,$GE$)$

Corr$($GE$,$WMT$)$

Corr$($BA$,$WMT$)$

Portfolio proportions

BA $0\mathrm{.}5$

GE $0\mathrm{.}3$

WMT $0\mathrm{.}2$

Portfolio mean return

Portfolio variance

Portfolio standard deviation